Simulatore stima del rischio con Monte Carlo in excel

XLRisk è un componente aggiuntivo di Excel per l'esecuzione di simulazioni Monte Carlo. È gratuito e open source ed è compatibile con Excel per Mac. Funziona in modo simile alle aggiunte commerciali come @RISK da Palisade.

La simulazione Monte Carlo non genera un singolo valore di risultato, ma produce una serie di possibili risultati. 

Ecco perché questa è la tecnica preferita e facile per analizzare il rischio di un modello: il modello sostituisce una diversa gamma di possibili risultati. In breve, deriva la distribuzione di probabilità di un fattore incerto.
Questa simulazione viene eseguita ripetutamente e calcola ogni volta diversi valori casuali utilizzando le funzioni di probabilità. Per completare una simulazione, occorrono migliaia di ricalcoli secondo l’incertezza del modello.
Si può usare la distribuzione di probabilità per trovare risultati diversi da variabili diverse. Per l’analisi del rischio, questo è il metodo più sensato e realistico da utilizzare. Ecco alcune delle distribuzioni di probabilità comuni che questa simulazione comporta:

Utenti Windows

In un computer Windows, il percorso consigliato è C:\users\username\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns. È necessario abilitare la visualizzazione delle cartelle nascoste in Esplora risorse per visualizzare questa cartella. Questo viene fatto selezionando l'opzione "Elementi nascosti" nel menu Visualizza.
Aprire Excel.
Aggiungere la directory contenente XLRisk.xlam all'elenco dei percorsi attendibili in Excel. Questo viene fatto selezionando File, Opzioni, Centro protezione, Impostazioni centro protezione ... (pulsante a destra), Posizioni attendibili, Aggiungi nuova posizione (pulsante in basso).
Seleziona File, Opzioni, Componenti aggiuntivi e nella parte inferiore della finestra di dialogo premi "Vai ..." per gestire i componenti aggiuntivi di Excel.
Se XLRisk non è presente nell'elenco della finestra di dialogo Componenti aggiuntivi, premere il pulsante "Sfoglia" e selezionare il componente aggiuntivo scaricato. Se viene chiesto se salvare il componente aggiuntivo nel percorso predefinito, rispondere sì. Altrimenti basta selezionare la casella di controllo XLRisk addin e premere OK.
Una volta che XLRisk è stato installato e caricato, dovresti essere in grado di vedere una [nuova scheda] (Ribbon_Tab) nella barra multifunzione di Excel chiamata "XLRisk".

Utenti Mac
Dopo aver scaricato XLRisk (un file denominato "XLRisk.xlam"):
Aprire Excel.
Dal menu excel fare Strumenti, componenti aggiuntivi di Excel.
Premere "Sfoglia" e selezionare il file scaricato.
Una volta che XLRisk è stato installato e caricato, dovresti essere in grado di vedere una [nuova scheda] (Ribbon_Tab) nella barra multifunzione di Excel chiamata "XLRisk".

Descrizione dei controlli
Pulsante Setup: mostra la finestra di dialogo Opzioni XLRisk.
Pulsante di commutazione Mostra campioni: quando è selezionato, le funzioni di rischio nel foglio spead mostrano campioni casuali delle rispettive distribuzioni. Quando non è controllato, le funzioni di rischio mostrano la media della distribuzione.
Pulsante Aggiungi output: aggiungi la cella o l'intervallo di celle selezionato all'elenco degli output di simulazione.
La casella combinata Iterazioni: consente di specificare il numero di iterazioni dall'elenco a discesa o digitando un numero.
Pulsante Esegui: esegue la simulazione con le impostazioni specificate. Per eseguire una simulazione è necessario disporre di almeno una funzione di rischio nel foglio di calcolo e definire almeno un output.
Il pulsante Stop: è abilitato durante la simulazione e consente di interrompere una simulazione.
Il pulsante Aiuto carica la pagina Wiki XLRisk nel browser predefinito.
Pulsante Informazioni su: mostra una finestra di dialogo con informazioni su XLRisk.

Istruzioni per l'uso
È necessario prima installare e caricare il componente aggiuntivo XLRisk e creare un modello Excel che si desidera simulare utilizzando la simulazione Monte-Carlo.

Passaggi per l'esecuzione di una simulazione Monte-Carlo
Specificare l'incertezza nel modello sostituendo i parametri incerti con funzioni di rischio/distribuzione come RiskUniform, RiskNormal ecc.
Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni utilizzando il pulsante "Setup" della scheda XLRisk Ribbon per inizializzare XLRisk nella cartella di lavoro attiva.
Impostare il numero di iterazioni nella finestra di dialogo Opzioni o utilizzando la casella combinata iterazioni nella scheda XlRisk Ribbon.
Specificare gli output della simulazione selezionando le celle contenenti i risultati del modello e premendo il pulsante "Aggiungi output" della scheda XLRisk Ribbon.
Premere il pulsante Esegui nella scheda XLRisk Ribbon per eseguire la simulazione. Mentre la simulazione è in esecuzione, è possibile osservare l'avanzamento nella barra di stato. È inoltre possibile interrompere e terminare la simulazione premendo il pulsante di arresto nella scheda XLRisk Ribbon.
Una volta completata la simulazione, verrà creata una nuova scheda "Risultati del rischio" che contiene i risultati della simulazione.

Gratuito e open source
Può essere utilizzato sia con Excel per Windows che con Excel per Mac
Molto facile da usare
Ampie statistiche di simulazione e output grafico

Crediti:
Vorrei ringraziare gli studenti ESMT per aver fornito un incentivo per costruire questo addin e contribuire a migliorarlo. Un ringraziamento va anche a Howard Rudd per la sua eccellente serie di post sulla simulazione Monte Carlo. XLRisk fa uso di parte del suo codice.

Progetto GithHub

L'addon e' in lingua Inglese

SCARICA IL COMPONENTE AGGIUNTIVO PER EXCEL